Mått på hur känsligt värdet på ett räntebärande värdepapper är för förändringar i räntenivån. Anges som procentuell förändring av priset på värdepapperet om räntan stiger med 1 procentenhet.

Mått på ränterisk. Definieras som den procentuella värdeförändringen i ett räntebärande värdepapper till följd av en enprocentig parallellförskjutning av avkastningskurvan. Beräknas genom att dividera durationen (se ovan) med ett plus marknadsräntan.

Duration kan syfta på ett begrepp inom ekonomi och finans. Duration är ett elasticitetsmått som det finns olika definitioner på. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad so [..]

Mått på ränterisk. Visar den procentuella värdeförändringen i ett räntebärande värdepapper till följd av en enprocentig parallellförskjutning av avkastningskurvan.

Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, dvs. med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Ju högre talet är, desto större är risken (känsligheten för värdeförändringar).