1 |
SharpekvotMått på riskjusterad avkastning. Beräknas som portföljens avkastning minus riskfri ränta, dividerat med portföljens standardavvikelse.
|
2 |
SharpekvotMått på en portföljs riskjusterade avkastning. Beräknas som portföljens avkastning utöver den riskfria räntan i relation till dess risk mätt som standardavvikelse.
|
3 |
SharpekvotEtt mått på fondens avkastning med hänsyn tagen till fondens risk.
|
4 |
SharpekvotSharpekvoten mäter indirekt sannolikheten för att fonden ska ge högre avkastning än den riskfria räntan. Ju högre tal, desto större sannolikhet. Ju högre sannolikhet desto större är möjligheten att uppnå merkavkastning i aktiemarknaden. Sharpekvoten kan användas som ett långsiktigt riskmått, men används ofta som ett absolut mått på riskjusterad avk [..]
|
5 |
SharpekvotAnvänds för att få ett mått på en portföljs riskjusterade avkastning. Kvoten beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. [..]
|
6 |
SharpekvotSharpekvot används för att mäta hur bra avkastningen är under en tidsperiod relaterat till risken som är tagen för att åstadkomma avkastningen. Begreppet riskjusterad avkasting brukar mätas med sharpekvot. En hög Sharpekvot ses som ett bra mått för att få en hög avkastning till en låg risk. Som alltid när man mäter risk måste underliggande data var [..]
|
7 |
SharpekvotMått på riskjusterad avkastning. Beräknas som portföljens absoluta avkastning minus riskfri ränta, dividerat med standardavvikelsen på den absoluta avkastningen.
|
8 |
SharpekvotEtt mått på en placerings avkastning i förhållande till den risk förvaltaren tagit. Bör användas vid jämförelse av fonder på samma marknad.
|
9 |
SharpekvotMått på riskjusterad avkastning. Beräknas som portföljens avkastning minus riskfri ränta, dividerat med portföljens standardavvikelse. En hög sharpe-kvot indikerar bra utväxling mellan avkastning och risk.
|
<< Seignorage | SOM-institutet >> |